東京マーケット・サマリー（29日）
2009年10月29日(木)18時28分配信 ロイター
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＜外為市場＞
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
午後５時現在 ９０．６６／６７ １．４７３０／３７ １３３．５５／６３
ＮＹ17時現在 ９０．６２／６６ １．４７１４／２０ １３３．３８／４６
午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点と同水準の９０円後半で推移している。前日海外市場でのドル／円の下げを受けて緩やかな下落が続いたが、９０円前半では下げ渋った。この日発表される７─９月期米国内総生産（ＧＤＰ）をにらんで様子見ムードが強まった。欧州時間に入ると欧米株の戻りをにらんでドル／円、クロス円ともやや切り返した。
＜株式市場＞
日経平均 ９８９１．１０円（１８３．９５円安）
９８５０．１２―９９４５．４１円 出来高 ２６億４２８９万株
東京株式市場で日経平均は大幅続落。米株安と円高基調を嫌気し、約３週間ぶりに１万円割れとなった。寄り付きから大幅下落となったものの、先物でのヘッジ売り一巡後は下げ渋り。ソニー<6758.T>、キヤノン<7751.T>など主力輸出株の一角が物色されたほか、銀行などの金融株も総じて堅調だった。ＴＯＰＩＸも下げ渋り、ＮＴ倍率は低下。「大引け基準でＴＯＰＩＸのリバランスが予定されている。時価総額の大きい主力株は総じて買い優勢になるとみられ、先行して買い戻し等が入ったようだ」（大手証券）という。
みずほ証券エクイティ調査部・シニアテクニカルアナリストの三浦豊氏は「１０月オプションＳＱ（特別清算指数）値の９９００円水準が、下値めどとして意識された」とみている。
東証１部騰落数は値上がり４２６銘柄に対して値下がり１１６２銘柄、変わらずが１００柄。東証１部の売買代金は１兆８６６９億円だった。
＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．１０８％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ─―
ユーロ円３カ月金先（２０１０年６月限） ９９．５２０（＋０．０２５）
安値─高値 ９９．５００─９９．５２０
無担保コール翌日物の加重平均金利は前日より０．００１％低い０．１０８％となった。大手銀行の一角が政策金利付近で調達意欲を示し、終日底堅い展開だった。「末初取引となる明日も比較的、底堅い展開になりそう」（短資会社）との指摘も出ている。一方、２営業日後に始まる現金担保付き債券貸借のジェネラル取引は、おおむね横ばい圏で推移。ユーロ円３カ月金利先物は小幅高となり、企業金融支援特別オペの存廃に絡んだ持ち高調整が一巡したことを浮き彫りにした。
＜円債市場＞
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３８．００（＋０．３３）
１３７．７２─１３８．００
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４０５％（―０．０１５）
安値─高値 １．４２０─１．４００％
円債市場は反発した。銀行勢の一角が現物中期／先物ゾーンで買いを入れたため、比較的、年限の近いゾーンの需給が引き締まった。日本国債のイールドカーブは中期ゾーンにかけて平たん化。長期金利の指標となる１０年最長期国債利回りは低下に転じた。日経平均株価が節目の１万円を割り込んだことも強材料視された。財務省の野田佳彦副大臣は同日、ロイターのインタビューに応じ、新規国債発行額などに触れたが、市場の反応は限られた。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ３．５─４．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ２８─２９ｂｐ
地方債（都債） １０年 ７．５─８．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 １２─１３ｂｐ
一般債市場では川崎汽船<9107.T>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が観測された。オファーは第１０回債（償還２０１４年４月）でＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）プラス２５ベーシスポイント（ｂｐ）とタイトな水準。格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）が同債格付けをＡからＡ─に引き下げるなど格付け見直しの動きが相次いでいることを受けて売りが出ているとの見方が出ている。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で日本郵船<9101.T>が前日比１５ｂｐ程度ワイドな１００ｂｐで取引が成立した。日本郵船は２７日に２０１０年３月期の連結営業損益予想を１８０億円の赤字に下方修正する（従来予想は２００億円の黒字）と発表しており、収益見通しに対する厳しい見方が強まった。ムーディーズが２９日に発行体格付けＡ３を、Ｒ＆Ｉが２７日に発行体格付けＡＡ─を、それぞれ引き下げ方向で見直しに入ったこともワイド化の材料となった。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時２５分現在の気配）
２年物 ０．６４％─０．５４％
３年物 ０．７２％─０．６２％
４年物 ０．８２％─０．７２％
５年物 ０．９３％─０．８３％
７年物 １．２０％─１．１０％
１０年物 １．５８％─１．４８％
スワップ金利は低下した。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン１．８７５ベーシスポイント、３年ゾーン２．６２５ｂｐ、５年ゾーン３．５ｂｐ、７年ゾーン３．８７５ｂｐ、１０年ゾーン４ｂｐ、１２年ゾーン４．２５ｂｐ、１５年ゾーン４．５ｂｐ、２０年ゾーン４．７５ｂｐ、３０年ゾーン５．３７５ｂｐ。これにより、イールドカーブは超長期ゾーンにかけフラットニングする形状となった。「引けにかけてはユーロ
円３カ月金利先物が買われるのにつられ、短中期ゾーンで受け超だった」（邦銀）という。
［東京 ２９日 ロイター］
