東京マーケット・サマリー（4日）
2009年11月4日(水)18時19分配信 ロイター
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レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
午後５時現在 ９０．５４／５８ １．４７４７／４９ １３３．５６／６１
ＮＹ17時現在 ９０．３０／３５ １．４７２９／３３ １３２．９９／０６
午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅高の９０円半ば。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を今夜に控え、アジア時間の主要通貨は小動きが続いた。予想を下回る指標を受けて豪ドルが小幅に下落した。
＜株式市場＞
日経平均 ９８４４．３１円（４１．３６円高）
９７６７．９１―９８４５円 出来高 １６億８４１６万株
東京株式市場で日経平均は小反発した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を前に様子見ムードが強まり、薄商いのなか方向感の乏しい展開。金価格上昇を受けて資源関連株が買われたほか、引き続き改正貸金業法の見直し議論に消費者金融の一部が物色された。海外勢がディフェンシブ銘柄を買い戻す動きも観測されている。ただ、米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した１０月の製造業部門指数は高水準となったものの反応が限定的だったことから、今後各国の政策効果が薄れていくことが市場では意識されているようだ。
東証１部騰落数は値上がり７３３銘柄に対して値下がり８１０銘柄、変わらずが１４４銘柄だった。東証１部の売買代金は１兆２２４３億円と前営業日１兆２９１９億円から縮小。
＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．１０５％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ─
ユーロ円３カ月金先（２０１０年６月限） ９９．５１０（─０．００５）
安値─高値 ９９．５０５─９９．５１５
無担保コール翌日物レートは０．１０％近辺での取引。立ち上がりは０．１０５％付近で小じっかりとなったが、取り一巡後は０．０８％と、０．１０％を下回る出合いもみられた。レポＧＣ取引レートはスポネで０．１３％程度と安定的に推移。レポを反映した国債買い現先オペレートは前回分から横ばい圏。年越えとなった共通担保資金供給オペレートも１０月２９日オファー分と同水準。ユーロ円３カ月金利先物は、債券安を受けて軟調な展開となった。財務省が実施した３カ月物国庫短期証券の入札結果は、最高落札利回りが０．１６０２％、平均は０．１５８３％となり、３カ月半ぶりに最高落札利回りが０．１６％台に乗せた。日銀が実施した米ドル資金供給オペは「応札ゼロ」となった。
＜円債市場＞ １８時０６現在
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３７．９６（─０．３１）
１３７．９２─１３８．１７
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４００％（＋０．０２５）
安値─高値 １．４００─１．３６５％
国債先物は大幅反落で取引を終えた。中心限月１２月限は米債安の流れを継いで、売りが先行。１０年債入札を控える中、一部業者が残存７年ゾーンでロスカットに踏み切ったため、国債先物が心理的節目の１３８円を割り込んだ。現物債でも国債先物の下げに影響を受けた面があり、各ゾーンの金利が上昇した。長期ゾーンには、１０年債入札絡みの調整がみられた。インデックス買いから２日に金利が大幅に低下した超長期ゾーンも売りが優勢となった。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ３．５─４．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ２８─２９ｂｐ
地方債（都債） １０年 ７．５─８．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 １２─１３ｂｐ
一般債市場では三井化学<4183.T>の国内普通社債（ＳＢ）に売り気配が観測された。オファーは第３７回債（償還２０１７年２月）で、ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）プラス３５ベーシスポイント（ｂｐ）。マーケットでは、業績は上向いているものの、持続的な回復が可能かどうか懐疑的な見方を背景に売りが出たとみている。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場でｉＴｒａｘｘＪａｐａｎシリーズ１２のプレミアムは１３３ｂｐと前営業日（１３６．５ｂｐ）から小幅低下した。前日の海外市場で米ＣＤＳ指数が小幅タイトニングした流れを引き継いだが、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えてその後は見送りムードが広がった。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時３５分現在の気配）
２年物 ０．６４％─０．５４％
３年物 ０．７２％─０．６２％
４年物 ０．８２％─０．７２％
５年物 ０．９３％─０．８３％
７年物 １．２０％─１．１０％
１０年物 １．５８％─１．４８％
スワップ金利は上昇した。イールドカーブはベアスティープ化。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．７５ベーシスポイント、３年ゾーン０．８７５ｂｐ、５年ゾーン１．５ｂｐ、７年ゾーン２ｂｐ、１０年ゾーン２．２５ｂｐ、１２年ゾーン２．５ｂｐ、１５年ゾーン２．５ｂｐ、２０年ゾーンは２．７５ｂｐ、３０年ゾーンは３ｂｐ、それぞれ上昇した。「５年ゾーンに邦銀の受け、７年、１０年ゾーンで欧州系の払いがみられた。５、７、１０年のバタフライも目を引いた」（邦銀）との声が聞かれた。
