東京マーケット・サマリー（5日）
2009年11月5日(木)18時19分配信 ロイター
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レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
午後５時現在 ９０．４１／４３ １．４８２５／３０ １３４．０４／１１
ＮＹ17時現在 ９０．７４／７９ １．４８６４／７０ １３４．８２／９３
午後５時現在のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点から小幅安の９０円前半。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後に売られたドルは、アジア時間にかけて買い戻しが活発化。対ユーロなどで正午前には声明発表前の水準を回復した。ＦＯＭＣ声明は米国の先行きに対する強弱感が入り乱れており、一方向に売買を傾ける手掛かりにはならなかったとの声が出ている。
＜株式市場＞
日経平均 ９７１７．４４円（１２６．８７円安）
９６９１．６９―９８２５．８２円 出来高 １９億３６７１万株
東京株式市場で日経平均は反落した。４日の米株市場が引けにかけて軟化した流れから、東京市場も売り先行となったという。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利政策は現状維持となったものの、週末の米雇用統計を見極めたい国内勢は様子見で、ヘッジファンドの売り／リアルマネーの買いが観測されている。米株がまちまちだったのに対し、日本株の下落が目立つ展開となった。寄与度の大きいファーストリテイリング<9983.T>の下げが指数の下落につながったとの見方もある。国内企業の決算発表が本格化しているが、予想を上回っても株買いにつながっていないとの指摘も出ている。
東証１部騰落数は値上がり４３７銘柄に対して値下がり１１１０銘柄、変わらずが１３９銘柄だった。東証１部の売買代金は１兆２２３０億円と、前日の１兆２２４３億円からやや縮小。
＜短期金融市場＞ １７時０５分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．１０２％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ０．１６０％（変わらず）
ユーロ円３カ月金先（２０１０年６月限） ９９．５１５（＋０．０１０）
安値─高値 ９９．５０５─９９．５２０
無担保コール翌日物レートは０．１０％中心での取引。税揚げ日を迎えたが、準備預金の積みが順調に進んでおり、調達ニーズは弱い。０．１０％を下回る０．０８％水準での出合いもあった。レポＧＣ取引レートは落ち着いており、トムネ（１１月６─９日）で０．１２０─０．１２５％、スポネ（１１月９─１０日）で０．１２５─０．１３０％の調達希望。国債買い現先オペレートは横ばい圏、共通担保資金供給オペは見送られた。ユーロ円３カ月金利先物は小高い。財務省が実施した６カ月物国庫短期証券（６６回債、２０１０年５月１４日償還）の入札結果は、最高落札利回りが０．１７９７％、平均は０．１７７７％となり、前回５９回債の落札利回りを上回った。税収不足による需給悪化懸念などから投資家の需要は鈍ってきている。
＜円債市場＞ １８時０１現在
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３７．６０（─０．３６）
１３７．５４─１３７．８９
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４４０％（＋０．０４０）
安値─高値 １．４４０─１．４１５％
国債先物は大幅続落で取引を終えた。中心限月１２月限は朝方から米長期債安の流れを継いで、売りが先行。その後も１０年利付国債入札絡みの先物売りが続いた。入札は低調な結果となった。最低落札価格が予想を下回り、好不調を示すテールは１４銭と流れ、応札倍率も前回債の３．５０倍を下回る２．４２倍。税収不足などによる国債増発の不透明感に加え、欧米金利の上昇などが、銀行勢など投資家の入札に対する慎重姿勢を生んだとの見方があった。低調な入札を受け、１２月限は一時、前日比４２銭安の１３７円５４銭まで下落する場面があった。現物債も長期／超長期ゾーン中心に金利が軒並み上昇した。入札前は在庫調整目的の現物売りが出た後、結果が低調に終わると長期金利は８月中旬以来の高水準を付けた。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ３．５─４．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ２８─２９ｂｐ
地方債（都債） １０年 ７．５─８．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 １２─１３ｂｐ
一般債市場ではソフトバンク<9984.T>の国内普通社債（ＳＢ）にタイトな売り気配が観測された。オファーは第２７回債（償還２０１１年６月）で、ＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間貸出金利）プラス１９０ベーシスポイント（ｂｐ）。中間期として過去最高を更新した９月期決算が評価されており、タイトなスプレッドでも買いが入ると期待した投資家からの売りとの見方があった。
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で武富士<8564.T>がアップフロント５７％と、前日比３％タイトな水準で取引が成立した。武富士が５日発表した２００９年４―９月の連結当期利益が前年同期比２４０．９％増の１６９億円になったことで、業績の良さが材料視されたとの見方が出ていた。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１６時４５分現在の気配）
２年物 ０．６４％─０．５４％
３年物 ０．７２％─０．６２％
４年物 ０．８３％─０．７３％
５年物 ０．９５％─０．８５％
７年物 １．２２％─１．１２％
１０年物 １．６１％─１．５１％
スワップ金利は上昇した。イールドカーブは引き続きベアスティープ化。市場参加者によると、金利変動幅は２年ゾーン０．３７５ベーシスポイント低下、３年ゾーン０．１２５ｂｐ上昇、５年ゾーン１．２５ｂｐ上昇、７年ゾーン２．２５ｂｐ上昇、１０年ゾーン３ｂｐ上昇、１２年ゾーン３．１２５ｂｐ上昇、１５年ゾーン３．２５ｂｐ上昇、２０年ゾーンは３．１２５ｂｐ上昇、３０年ゾーンは３．２５ｂｐ上昇した。「１０年利付国債入札が低調だったことで、超長期ゾーンにかけて欧州系中心に払いが目立った」（邦銀）との声が聞かれた。
［東京 ５日 ロイター］
