東京マーケット・サマリー（9日）
2009年11月9日(月)18時30分配信 ロイター
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レートは終値（前日比または前週末比）、安値─高値
＜外為市場＞
ドル／円 ユーロ／ドル ユーロ／円
午後５時現在 ９０．１１／１４ １．４９７１／７７ １３４．８９／９８
ＮＹ17時現在 ８９．９５／９８ １．４８４６／４９ １３３．９３／０４
午後５時のドル／円は、ニューヨーク市場の午後５時時点と比べて小幅上昇し、９０円前半で推移している。米雇用統計や２０カ国・地域（Ｇ２０）財務相・中央銀行総裁会議を通過し、米国を中心とする緩和政策が長期化するとの見方からリスク選好の動きとなり、ドルと円が売られてユーロ／ドルは一時１．４９４３ドルまで、豪ドル／米ドルは０．９２７１ドルまで上昇した。つれてドル／円は９０円台を回復した。ドルと円の売りは欧州時間に入っても続き、午後５時過ぎまでにユーロはさらに１．４９８３ドルまで上昇した。
＜株式市場＞
日経平均 ９８０８．９９円（１９．６４円高）
９７３１．５９―９８４５．９０円 出来高 １６億０９４７万株
東京株式市場で日経平均は小幅続伸した。原油価格の下落や円高進行を嫌気してマイナスで寄り付いたが、売り一巡後はプラスに転じた。序盤から鉱業や石油の下げが目立ったほか、輸出関連などにも売りが出ていたものの、材料難で薄商いのなか、引き続き国内企業の決算を材料視した買いに押し上げられた。ただ、日経平均の上昇は小幅にとどまり、ＴＯＰＩＸは銀行株の希薄化懸念などの影響で下落。世界の株式市場の中でも日本株の出遅れが目立つ、との指摘もある。
東証１部騰落数は値上がり５１６銘柄に対して値下がり１０４５銘柄、変わらずが１２７銘柄だった。東証１部の売買代金は前週末１兆２６３２億円からさらに縮小し、１兆１３４７億円にとどまった。
＜短期金融市場＞ １７時２０分現在
無担保コール翌日物金利（加重平均レート） ０．１０１％
３カ月物国庫短期証券流通利回り ── （出合いなし）
ユーロ円３カ月金先（２０１０年６月限） ９９．５３５（＋０．００５）
安値─高値 ９９．５２５─９９．５３５
無担保コール翌日物レートは０．１０％を中心に安定して推移した。準備預金の積み最終日が近づきしっかりとした資金需要が示される場面があったものの、全体として順調に積みが進んでおり、目立って取り意欲が高まることはなかった。大手邦銀を中心に０．１０％割れでの資金調達意欲を示す参加者も多く、一部では０．０７％付近まで出合いのレートは低下していた。コール市場同様にレポ市場の取引も波乱はなく、レポ（現金担保付債券貸借取引）ＧＣレートも０．１１─０．１３％近辺で落ち着いて推移した。
ユーロ円３カ月金利先物は小動き。景気低迷によって日銀の低金利政策の継続見通しが根強く、金先は基本的には底堅い地合いを維持している。足元では金融政策の変更などに関わる思惑や手掛かりが生じにくく、方向感が出づらい。出来高も少なく、金先取引は盛り上がりに欠ける展開が続いている。
＜円債市場＞ １８時０５分現在
１０年国債先物中心限月・１２月限（東証）１３７．３８（─０．１８）
１３７．２９─１３７．６４
１０年最長期国債利回り（日本相互証券引け値） １．４７０％（＋０．０２５）
安値─高値 １．４７５─１．４４５％
国債先物１２月限は前週末比１８銭安の１３７円３８銭で続落して取引を終えた。財政拡大による需給悪化懸念がくすぶり、不調に終わった前週の１０年債入札の後の下げ基調が継続。日米の国債入札を前にした買いづらさや銀行勢の買いの鈍さも意識され、金利は軒並み上昇した。１０年最長期国債利回り（長期金利）は同３ｂｐ高い１．４７５％と６月中旬以来、約５カ月ぶりの高水準に達した。市場では「来年度の予算や国債発行計画という山を年末までに迎えることになり、年内は、やや金利が上昇しやすい状況が続くだろう」（外資系証券）とみて、長期金利１．５％台への上昇を視野に入れる声も増えている。
＜クレジット市場＞
政保債（地方公）１０年 ３．５─４．０ｂｐ 銀行債（みずほ）５年 ２５─２６ｂｐ
地方債（都債） １０年 ７．５─８．０ｂｐ 電力債（東電）１０年 １２─１３ｂｐ
クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）市場で日本ソブリンのドル建て５年が７４ベーシスポイント（ｂｐ）─８１ｂｐと前週末出合い値（７０ｂｐ）からワイドな気配が示された。来年度の予算編成を控えて財政悪化に対する警戒感が強まっていることがワイド化圧力を強めている。一般債市場ではプロミス<8574.T>、アコム<8572.T>など消費者金融セクターの国内普通社債（ＳＢ）に売りが観測され
た。ムーディーズが６日、プロミスの格下げに加えて、アコムの格付けを引き下げ方向で見直すと発表したことで、あらためて同セクターの厳しい収益環境が意識された。
＜スワップ市場＞
スワップ金利（１７時２０分現在の気配）
２年物 ０．６４％─０．５４％
３年物 ０．７２％─０．６２％
４年物 ０．８２％─０．７２％
５年物 ０．９４％─０．８４％
７年物 １．２３％─１．１３％
１０年物 １．６３％─１．５３％
スワップ金利は上昇。イールドカーブのスティープ化圧力が強まっている米国市場の影響や、債券現物市場での長いゾーンの金利上昇を受けて、スワップ市場でも長期、超長期ゾーンの払いが目立った。もっとも、大きな出来高を伴った動きではないという。長期的なテーマでのイールドカーブの見通しが立ちづらく、スワップ市場の取引はポジション調整など短期的なものにとどまっている。
各年限の金利上昇幅は、２年で０．６２５ｂｐ程度、５年で１ｂｐ程度、７年で１．６２５ｂｐ程度、１０年で２．２５ｂｐ程度、２０年で２．７５ｂｐ程度、３０年で２．７５ｂｐ程度。
［東京 ９日 ロイター］
